Serviciu · Gestionarea riscului
Gestionarea riscului înseamnă să cunoașteți răspunsul înainte ca întrebarea să devină urgentă.
Gestionarea riscului nu se rezumă la diversificarea unui portofoliu de acțiuni. La Nou Casa, tratăm riscul ca pe un sistem multidimensional care include volatilitatea activelor financiare, riscul de lichiditate, riscul de contraparte, expunerea valutară și riscul de concentrare sectorială. Folosim modele cantitative — Value at Risk, Conditional VaR și analize de stres cu scenarii istorice și sintetice — pentru a cartografia vulnerabilitățile reale ale structurii dvs. patrimoniale. Livrabilul principal este un raport de risc detaliat, care identifică expunerile neacoperite, cuantifică impactul lor potențial și propune măsuri de corecție ordonate după prioritate și cost de implementare. Raportul nu este un document de marketing — este un instrument de lucru pe care îl puteți prezenta consiliului de administrație, avocaților sau partenerilor de afaceri.
Fiecare categorie de risc necesită instrumente de analiză și de acoperire distincte.
Măsurăm sensibilitatea portofoliului la mișcările de piață prin metrici standard și prin testare în scenarii de criză — 2008, 2020, șocuri sectoriale. Obiectivul nu este randamentul maxim, ci raportul risc-randament sustenabil pe orizontul dvs. de timp.
Activele imobiliare, participațiile în companii private și instrumentele structurate au profiluri de lichiditate foarte diferite de numerarul sau obligațiunile listate. Analizăm cât de rapid poate fi convertit portofoliul dvs. în numerar fără pierderi semnificative, în diferite orizonturi de timp.
Pentru clienții cu venituri sau active denominate în valute multiple, calculăm expunerea netă la fiecare pereche valutară și evaluăm costul acoperirii parțiale sau totale prin instrumente hedging disponibile pe piața română și europeană.
Onestitatea față de client înseamnă și claritate despre ce nu putem controla. Analiza de risc produce o imagine a vulnerabilităților la un moment dat — nu o garanție că portofoliul va fi imun la pierderi. Evenimentele cu probabilitate redusă și impact extrem (cunoscute drept „cozi de distribuție”) pot depăși orice model. De asemenea, nu avem autoritate de reglementare și nu oferim servicii de administrare discreționară a portofoliilor — activăm ca advisor, nu ca gestionar. Implementarea măsurilor recomandate rămâne decizia și responsabilitatea dvs. sau a custozilor autorizați pe care îi nominalizați.
Completați formularul de contact și un consultant Nou Casa vă va contacta în 24 de ore pentru a stabili o întâlnire inițială.
Contactați-ne acum